一只股票现价为30美元,预计在第20天河第65天将分别支付0.3美元红利。无风险利率为5%。远期股票合约期限为60天。假定在第37天时,股票价格为21美元,则那时远期合约的价值为()。
A. 对多头价值为+8.85美元
B. 对空头价值为+8.85美元
C. 对多头价值为+9.00美元
D. 对空头价值为+9.00美元
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由于期货()和(),因此期货合约价值在每日收盘后都归零。
A. 每日盯市结算
B. 每日结清浮动盈亏
C. 每日调整保证金
D. 每日平仓
远期价格和期货价格的差异幅度取决于()。
A. 标的资产价格与利率的相关关系
B. 合约有效期的长短
C. 交易费用
D. 流动性
E. 违约风险
第三章中完美市场的基本假设包括:
A. 没有交易费用和税收
B. 市场参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金
C. 允许现货卖空
D. 没有违约风险
E. 期货合约的保证金账户支付同样的无风险利率
消费类商品的持有成本包括下面哪几项?()
A. 储藏成本
B. 无风险利息成本
C. 标的资产的收益
D. 便利收益