题目内容

本讲提到的风险衡量指标中，以下哪些是在经历金融危机之后才提出来的新指标（）

A. 用方差（Variance）或标准差（SD）衡量风险
B. 系统性风险（systematic risks）
C. Value at risk（简称VaR）
D. 压力测试（Stress Tests ）

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我们在第二讲第四节中展示了贵州茅台的回归结果，以下哪个指标能验证CAPM模型的因果关系（即E（R）由market risk决定）（）

A. α和β系数的t Stat（或者p-value）
B. 回归统计的R Square
C. A和B合起来
D. 这一回归没能验证因果关系

CAPM的主要假设包括哪些（）

A. 单个投资者不能影响市场价格
B. 所有信息都公开，不考虑税收、交易成本等市场摩擦
C. 可以无限制地以无风险利率借贷
D. 投资者除了初始财富和风险偏好，其他特征都同质

假设某基金第一年的收益率为-10%，第二年的收益率为10%。那么，该基金两年以来，算术平均（Arithmetic Average）年收益率，和几何平均（Geometric Average）年收益率分别是（）

A. -0.5%；0
B. 0；0
C. 0；-0.5%
D. -0.5%；-0.5%

以下哪种投资工具属于货币市场工具（Money Market Instruments）（）

A. 短期国库券（Treasury bills）
B. 股票（Stocks）
C. 中长期债券（Bonds）
D. 基金（Mutual funds）