题目内容

本讲提到的风险衡量指标中,以下哪些是在经历金融危机之后才提出来的新指标()

A. 用方差(Variance)或标准差(SD)衡量风险
B. 系统性风险(systematic risks)
C. Value at risk(简称VaR)
D. 压力测试(Stress Tests )

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我们在第二讲第四节中展示了贵州茅台的回归结果,以下哪个指标能验证CAPM模型的因果关系(即E(R)由market risk决定)()

A. α和β系数的t Stat(或者p-value)
B. 回归统计的R Square
C. A和B合起来
D. 这一回归没能验证因果关系

CAPM的主要假设包括哪些()

A. 单个投资者不能影响市场价格
B. 所有信息都公开,不考虑税收、交易成本等市场摩擦
C. 可以无限制地以无风险利率借贷
D. 投资者除了初始财富和风险偏好,其他特征都同质

假设某基金第一年的收益率为-10%,第二年的收益率为10%。那么,该基金两年以来,算术平均(Arithmetic Average)年收益率,和几何平均(Geometric Average)年收益率分别是()

A. -0.5%;0
B. 0;0
C. 0;-0.5%
D. -0.5%;-0.5%

以下哪种投资工具属于货币市场工具(Money Market Instruments)()

A. 短期国库券(Treasury bills)
B. 股票(Stocks)
C. 中长期债券(Bonds)
D. 基金(Mutual funds)

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