题目内容

下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。

A. ut＝ρvt t
B. ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt
C. ut＝ρut－1+v
D. ut＝ρvt+ρ2 vt-1 +…

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采用一阶差分模型一阶线性自相关问题不适用于下列哪种情况（）。

A. ρ≈1
B. ρ≈0
C. -1＜ρ＜0
D. 0＜ρ＜1

某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（）。

A. 异方差问题
B. 多重共线性问题
C. 序列相关问题
D. 随机解释变量问题

经验认为某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。

A. 大于30
B. 小于30
C. 大于10
D. 小于10

在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的可决系数接近于1，则表明模型中存在()。

A. 异方差
B. .多重共线性
C. 序列相关
D. .高拟合优度