题目内容

某投资者卖出一份欧式看涨期权同时买入一份欧式看跌期权，看涨期权及看跌期权的执行价格均为K，到期日均为T。描述投资者的头寸。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

1澳元的当前价格为0．64美元。一个1年期的蝶式价差由执行价格为0．60美元、0．65美元和0．70美元的欧式看涨期权构成。美国及澳大利亚的无风险利率分别为5％和4％，汇率的波动率为15％。利用DerivaGem软件来计算生成蝶式价差的费用。证明采用欧式看跌期权的费用与采用欧式看涨期权的费用相同。

某投资者相信股票价格会有大幅度变动，但对变动方向不确定。举出投资者所能采用的6种不同交易策略，并解释这些交易策略的不同之处。

解释当一家银行进入两个相互抵消的互换时将会面临信用风险。

一家企业的资金部主管计划采用外汇期权对冲外汇风险。列举以下两种交易市场的优缺点：(a)费城股票交易所市场，(b)场外交易市场。