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解释为什么远期利率小于相应的由欧洲美元期货合约所计算出来的期货利率。

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一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 000万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

若利率期限结构曲线向上倾斜，将以下变量按大小排列。 (a)5年期零息利率； (b)5年期付息债券的收益率； (c)将来从第4．75年到第5年期间的远期利率。当利率期限结构曲线向下倾斜时，结果会如何变化？

仔细解释为什么黄金的期货价格可以由黄金的即期价格与其他可观测变量计算得出，但铜的期货价格计算却不能这么做？

在2009年10月30日至2009年11月1日之间，你可以选择或者拥有票面利率为12％的美国国债或者票面利率为12％的美国企业债券。仔细考虑本章所讨论的天数计算惯例，你更愿意持有哪一个债券。不考虑债券的违约风险。