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解释为什么无股息股票上的雇员股票期权常常在到期日前执行,而标的物为同一股票的交易所交易的看涨期权却永远不会被提前执行?

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什么是隐含波动率?如何计算?

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格,其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每年12%、波动率为每年30%、到期期限为3个月。

一家公司向其高管授予了50万份期权。股票价格和执行价格均为40美元。期权延续12年且4年后生效。公司决定使用5年的预期期限及每年30%的波动率来给期权定价。公司不支付股息,无风险利率为4%。公司在其利润表中所报告的期权费用是多少?

某公司发行了雇员股票期权,当对期权定价时,是否应考虑稀释效应?解释你的答案。

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