题目内容

当两种股票完全负相关时,将这两种股票合理的组合在一起,则

A. 能适当分散风险
B. 不能分散风险
C. 能分散掉一部分市场风险
D. 能分散掉全部可分散风险

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A. 投资组合的β值上升,风险下降
B. 投资组合的β值和风险都上升
C. 投资组合的β值下降,风险上升
D. 投资组合的β值和风险都下降

A. 对于同样风险的资产,风险回避者会钟情于具有高预期收益率的资产
B. 当预期收益率相同时,风险追求者选择风险小的
C. 当预期收益率相同时,风险回避者偏好于具有低风险的资产
D. 风险中立者选择资产的唯一标准是预期收益率的大小

A. 收益率的期望值
B. 预期收益率的方差
C. 预期收益率的标准离差
D. 预期收益率的标准离差率

A. 股票的预期收益率与p值线性相关
B. 证券市场线的截距是无风险利率
C. 证券市场线的纵轴为要求的收益率,横轴是以日值表示的风险
D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述,是完全科学的