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短期债券的收益一般比长期债券的收益更不稳定。假定你已估计出5年期债券的收益每移动1．5个基本点。20年期债券的收益只会改变1个基本点。你持有一价值100万美元的5年期、修正久期为4年的资产组合。并且想用当前修正久期为9年，售价为Fo=95美元的国库券的期货为你的利率风险套期保值，那么。你应该卖出多少张期货合约？

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某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券？债券和合约都是平价。

考虑下列信息：rUS=4％，rUK=7％，E0=1．60美元/英镑，F0=1．58美元／英镑(一年后交割)。利率每年支付。 a．应向哪一国贷款？ b．应从哪一国借款？ c．怎样套利？

根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，()应当自中止之日起1个月内向发证机关报告。【2006年考试真题】

A. 项目部
B. 施工企业
C. 监理单位
D. 建设单位

如果黄金现价为每盎司580美元。无风险利率5％，存储与保险成本为0，黄金为期一年的远期价格应为多少？使用套利工具来证明你的结论。举出数字实例证明如果远期价格超过了其价值上限，你可以进行怎样的无风险套利。