下列关于最优期保值比率的描述,正确的是( )
A. 基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B. 当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C. 可把β系数用做最优套期保值比率
D. 当现货总价值和期货合约的价值已定下来后,所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关,β系数越大,所需的期货合约就越多
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元,某交易者在4月20日以11950点买入2张期货合约,每张佣金为25港元,如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平合,则该交易者的净收益是( )港元。
A. -5000
B. 2500
C. 4900
D. 5000
在套利交易中,实际交易的现货股票组合的回报和指数的股票组合的回报不一致。( )
A. 对
B. 错
模拟误差会增加套利的不确定性。( )
A. 对
B. 错
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