最优投资组合出现在无差异曲线与资本配置线(CAL)的()之处
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资本配置线(CAL)由直线变成折线是因为()
A. 风险收益率上升
B. 借款利率高于贷款利率
C. 投资者风险承受力下降
D. 无风险资产比例上升
一个投资组合的期望收益率为20%,标准差为20%。国债能够提供的无风险收益率为7%。风险规避系数为4的投资者更愿意投资国债还是风险投资组合?
A. 无风险资产
B. 风险资产
根据收益-方差准则,下列()项投资优于其他?
A. E(r)=0.15;标准差=0.2
B. E(r)=0.1;标准差=0.2
C. E(r)=0.1;标准差=0.25
D. .E(r)=0.15;标准差=0.25
如果国库券的收益是5%,风险厌恶的投资者不会选择下列()。
A. 一项资产有0.6的概率获得10%的收益,有0.4的概率获得2%的收益
B. 一项资产有0.4的概率获得10%的收益,有0.6的概率获得2%的收益
C. 一项资产有0.2的概率获得10%的收益,有0.8的概率获得3.75%的收益
D. 一项资产有0.3的概率获得10%的收益,有0.7的概率获得3.75%的收益
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