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以某个资产现货为标的物的欧式向下敲出期权的价值,与以该资产期货为标的物的欧式向下敲出期权价值相等(该期货合约到期日与期权到期日相同)。()

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如果投资者预期利率互换(IRS)收益率曲线会变陡峭,则他选择的合理操作策略是买入长期IRS,卖出短期的IRS。()

利率互换(IRS)与债券组合套利策略中,做多利差策略(利差=互换利率-债券到期收益率)是指,作为IRS的买方收取浮动利率支付固定利率的同时卖出债券。()

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