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同质期望(homogeneous expectations)

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法马和弗伦奇建议在APT模型中应用什么因素？

考虑一个多因素套利定价理论。因素1和因素2对应的风险溢价分别是3％和4％。无风险收益率是6％。股票A的预期收益是14％，因素对应的β是0．8，那么股票A在因素2上对应的β是_____。

如果简单的资本资产定价模型是有效的，哪些情形是有可能的？试说明之。每种情况单独考虑。

如果rf =6％，E(rM)=14％，E(rp)=18％的资产组合的β值等于多少？