如果投资者可以建立一个确定性收益为()投资组合,就存在套利机会
A. 较小的正数
B. 较小的负数
C. 不等于0
D. 较大的正数
E. 较大的负数
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( )在1976年提出套利定价理论。
A. 林特纳
B. 莫迪利亚尼和米勒
C. 罗斯
D. 夏普
E. 法玛
( )资产组合是一个充分分散的投资组合,该组合对一个因素的β是1,对其他因素的β是0。
A. 单因素
B. 市场
C. 指数
D. 单因素和市场
E. 单因素、市场和指数
利用证券的错误定价获取无风险经济利益,这被称为( )。
A. 套利
B. 资本资产定价
C. 因子分解
D. 基本面分析
E. 技术分析
在研究套利定价理论时,罗斯假设( )导致了资产收益的不确定性。
A. 一个共同的宏观经济因素
B. 公司特有风险因素
C. 定价误差
D. 一个共同的宏观经济因素和公司特有风险因素都不会
E. 一个共同的宏观经济因素和公司特有风险因素
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