题目内容
一家保险公司计划利用免疫策略构建一个债券投资组合,使组合与一笔特定的未来负债相对应。这笔负债的久期为5年,保险公司计划通过购买两只久期分别为3年和6年的债券构建免疫组合。请计算确定保险公司构建的免疫组合中,上述两只债券的投资规模应各占多大的比重?()
A 、久期为3年的债券占2/3,久期为期不远6年的债券占2/3。
B 、久期为3年的债券占1/3,久期为期不远6年的债券占1/3。
C 、久期为3年的债券占2/3,久期为期不远6年的债券占1/3。
D 、久期为3年的债券占1/3,久期为期不远6年的债券占2/3。
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