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根据利率敏感性缺口模型，下列说法不正确的是（）

A. 银行利率敏感性缺口为正值，利率上升，银行净利息收入增加。
B. 银行利率敏感性缺口为负值，利率下降，银行净利息收入下降。
C. 银行利率敏感性缺口为零，利率上升，银行净利息收入不变。
D. 银行利率敏感性缺口为零，利率下降，银行净利息收入也不变。

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当利率敏感性缺口为正值，利率处于下降阶段时,（）。

A. 利息收入的增加幅度>利息支出的增加幅度
B. 利息收入的增加幅度<利息支出的增加幅度
C. 利息收入的减少幅度>利息支出的减少幅度
D. 利息收入的减少幅度<利息支出的减少幅度

关于利率敏感性管理的评价不正确的是（）。

A. 划分利率敏感性资产和负债时，计划期很难确定；
B. 银行未必能准确预测利率走势；
C. 银行未必能及时适应利率的变动，调整资产和负债规模；
D. 利率敏感性缺口管理理论上可行，实践中不可用。

在保持既定的资产负债期限结构的情况下，银行资产规模越大，随着利率的变化，其净资产价值变化幅度越大。

A. 对
B. 错

利率敏感性缺口管理缺乏灵活性，商业银行未必能实现对资产负债结构的及时调整，而持续期缺口管理则有效地避免了这一问题。

A. 对
B. 错