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从以下两个角度解释关于违约时间的高斯Copula模型和CreditMetrics的不同：(a)信用损失的定义，(b)违约相关性的建模方式。

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解释为什么两个相反方向的远期交易的信用风险暴露与一个跨式组合交易(straddle)非常接近。

对于以下情形给出例子：(a)正向风险，(b)负向风险。

解释如何构造CDS远期合约及CDS期权？

考虑某资产互换，B为对应于l美元本金的债券市场价格，B为对应于1美元本金的无风险债券价格，V为对应于1美元本金的资产互换溢价的贴现值。证明V=B一B。