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假设模型为单因素市场模型,关于股票A,B和C以及市场组合的信息如下所示:
写下每只股票相应的市场模型方程。

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对于市场模型来说,将预期收益只与单一因素贝塔系数值相联系的直线被称为_______。

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期望收益只取决于_______。

假定证券i的收益率可由下列单一因素模型所表示: Ri=0.20+βiF+εi 如果有一个投资组合中包含N种与证券i相类似的证券,那么其收益率和方差应为多少?

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