假设A证券的预期报酬率为10%, B证券的预期报酬率为18%,A证券投资规模占40%,B证券投资规模60%,则投资组合的预期报酬率( )
A. 14.8%
B. 14%
C. 15%
D. 12%
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测量的是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
证明一项证券投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为( )。
A. 1.1
B. 1
C. 1.5
D. 0.9
如果市场上短期国库券的利率为6%,通货膨胀率为2%,风险收益率为3%,则下列说法中正确的有( )。
A. 可以近似地认为无风险收益率为6%
B. 如果无风险收益率为6%,则必要收益率为11%
C. 如果无风险收益率为6%,则资金时间价值为1%
D. 如果无风险收益率为6%,则资金的时间价值为4%