2月10日,某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
某大豆经销商做卖出套期保值,卖出10手期货合约建仓,基差为-30元/吨,买入平仓时的基差为-50元/吨,该经销商在套期保值中的盈亏状况是()。
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20 日,某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点, 同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月 份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是()美元。