题目内容

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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你投资了550美元到一只β值是1．12的证券上，又投资了450美元到一只β值是0．86的证券上。那么这个投资组合的β值是_______。

什么是额定工作电流？

你正在考虑投资一只股票，该股票支付的永久性分红是6美元。根据你的研究，你认为这只股票的β是0．90。现在的无风险收益率是4．30％，市场预期收益是13％。 a．根据你做的估计，你期望这只股票的收益是多少？ b．给定预期收益，你愿意花多少钱购买这只股票？

一股股票今天的售价为50美元，在年末将支付每股6美元的红利。贝塔值为1．2。预期在年末该股票售价是多少？