若零均值平稳序列{xt},其样本ACF和PACF都呈现拖尾性,则对{xt}可能建立( )
AR(1)
B. MA(1)
C. MA(2)
D. ARMA(1,1)
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设平稳AR(1)模型xt=1+ 0.5xt-1+εt,则Ext=( )
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
多选题关于平稳ARMA模型的序列预测问题,下列公式正确的有( )
A. E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt+l (l≤0)
B. E(xt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=xt(l) (l>0)
C. E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=εt+l (l≤0)
D. E(εt+l|xt,xt-1,xt-2,┉)=0 (l>0)
方差存在且有界的MA模型生产的序列总是平稳的。
A. 对
B. 错
自相关图里拖尾的原因有可能是用样本估计总体参数时有误差。
A. 对
B. 错
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