题目内容

假定所有的投资者都预期4年内的远期利率为：第1年5%，第2年7%，第3年9%，第4年10%。3年期的零息票债券的到期收益率是多少？（）

A. 0.07
B. 0.09
C. 0.0699
D. 0.0749

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

下面哪些被认为是期限结构的解释（）。

A. 预期假定
B. 流动偏好理论
C. 市场分割理论
D. 现代资产组合理论
E. 随机波动假说

如果国库券的价值低于它各个部分（STRIPPED现金流）价值之和，则（）

A. 存在无风险套利的机会
B. 购买剥离的现金流并进行债券重组以获利
C. 通过购买债券建立本息剥离来获利
D. 上述说法都不正确

远期利率即为未来短期利率。（）

A. 对
B. 错

流动性偏好理论认为投资者偏向与长期债券投资。（）

A. 对
B. 错