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利用单因素套利定价理论,股票A和股票B的预期收益率分别是15%和18%,无风险利率是6%,股票B的β值是1.0,如果排除套利机会,股票A的β值是()。

A. 0.67
B. 1.00
C. 1.30
D. 1.69
E. 0.75

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利用含有两个因素的多因素套利定价理论模型,股票A的预期收益率是16.4%,因素1的β值是1.4,因素2的β值是0.8,因素1对资产组合的风险溢价是3%,无风险利率是6%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价是多少?()

A. 2%
B. 3%。
C. 4%
D. 7.75%
E. 6.89%。

当()时,零投资资产组合的预期收益率为正

A. 只有投资者有下跌风险
B. 不违反一价定律。
C. 机会集与资产配置线不相切
D. 存在无风险套利机会
E. 不存在无风险套利机会

当投资者采取尽可能大的头寸时,均衡价格关系可能被破坏。这样的例子有()

A. 风险-收益占优观点
B. 均值-方差有效边界
C. 无风险套利
D. 资本资产定价模型
E. 证券市场线

套利定价理论不同于资本资产定价模型原因在于套利定价理论()

A. 更注重市场风险
B. 将分散投资的重要性降到最低
C. 可以识别非系统性风险因素
D. 可以识别系统性风险因素
E. 更注重系统风险