题目内容

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行(报价方)报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343；(1M)近端掉期点为40．00／45．00(bp)；(2M)远端掉期点为55．00／60．00(bp)，作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。近端掉期全价为( )。

A. 6．2388
B. 6．2380
C. 6．2398
D. 6．2403

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某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR／USD为1·4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为l·4101。因汇率波动该投资者在现货市场( )万美元，在期货市场( )万美元。(不计手续费等费用)

A. 获利1．56；获利1．565
B. 损失1．56；获利1．745
C. 获利1．75；获利1．565
D. 损失1．75；获利1．745

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其他条件相同的情况下，美式外汇期权的权利金( )欧式外汇期权权利金。

A. 等于
B. 不应该低于
C. 高于或低于
D. 低于

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外汇期货期权与货币期权的区别在于执行外汇期货期权时,买方获得或交付的标的资产是货币本身。()【判断题】

A. 正确
B. 错误

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下列情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。【多选题】

A. 某进出口公司和海外制造企业签订贸易协议,约定在2个月后该进出口公司卖出20万美元的货物,为了对冲2个月后人民币升值导致的汇兑损失
B. 某软件公司在欧洲竞标,考虑2个月后对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标等不确定性因素
C. 某国内公司现有3年期的欧元负债,为对冲持有期欧元汇率波动
D. 某金融机构预期3个月后能够获得100万美元收入,为对冲人民币升值带来的汇兑损失

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A. 6．2388 B. 6．2380 C. 6．2398 D. 6．2403

其他条件相同的情况下，美式外汇期权的权利金( )欧式外汇期权权利金。

外汇期货期权与货币期权的区别在于执行外汇期货期权时,买方获得或交付的标的资产是货币本身。()【判断题】

下列情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是()。【多选题】

A. 6．2388
B. 6．2380
C. 6．2398
D. 6．2403