3月15日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3手6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日,三份合约的价格分别以1730元/吨、1760元/吨和1750元/吨的价格平合。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是( )元。(1手=10吨)
A. 300
B. 500
C. 800
D. 1600
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上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元/吨,5月份铜合约的价格是63000元/吨。某投资者采用熊市套利(不考虑佣金因素),则下列选项中可使该投资者获利最大的是( )
A. 3月份铜合约的价格保持不变,5月份铜合约的价格保持不变
B. 3月份铜合约的价格上升了70元/吨,5月份铜合约的价格保持不变
C. 3月份铜合约的价格下跌了250元/吨,5月份铜合约的价格下跌了170元/吨
D. 3月份铜合约的价格下跌了170元/吨,5月份铜合约的价格下跌了250元/吨
在正向市场进行牛市套利,损失相对有限而获利的潜力巨大。( )
A. 对
B. 错
反向市场中进行熊市套利交易,只有价差缩小才能盈利。( )
A. 对
B. 错
蝶式套利和普通跨期套利方式都是在认为同一商品但不同交月份之间的价差出现了不合理的情况下采取交易的。( )
A. 对
B. 错
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