题目内容

下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。

A. 方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B. 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 能够预测突发事件的风险
D. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

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