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对看跌期权来说，期权合约标的物的市场价格（）执行价格越多，内在价值越大。
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一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为（）元。Black—Scholes公式为：c=SN（d1）-Xe-r（T-t）N（d2）其中，
接第33题，如果该投资者一年之后卖出该股票，那么卖价约为（）元/股。
运用贴现现金流模型测算股票的内在价值，必须考虑的因素或变量有（）。Ⅰ．市盈率Ⅱ．一定时间内以现金形式表示的每股股利Ⅲ．一定风险程度下现金流的合适贴现率Ⅳ．股票市价
A公司的红利年增长率在未来的两年内预期是10%，之后三年内年增长率为5%；5年后，红利将以确定的2%速度增长，A公司的必要回报率是12%，今年每股的红利为2.00元。则股票今天的售价应是（）元。
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