巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为(
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子十最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子十最低乘数因子)
20世纪60年代,商业银行的风险管理进入()
A. 资产负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 全面风险管理模式阶段
D. 负债风险管理模式阶段22.对内部模型计量的风险价值设定的限额是()限额.
如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面大量房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括()
A. 战略风险
B. 信用风险
C. 流动性风险.
D. 操作风险
E. 国家风险
某商业银行发放一笔100万元的零售类有抵押居民房产贷款,如果该银行以标准法计量信用风险资本,则该笔贷款计算加权风险资产时的权重为()
A. 1.00%
B. 75%
C. 65%
D. 35%