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如何利用利率和货币互换来减少利率风险和汇率风险,降低借贷成本,以及增加收益?

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设美元/日元即期汇率为135.00/10;美元3个月定期同业拆息拆出拆入价(offer—bid—rate)为8.4375/8.3125;日元3个月定期同业拆息拆出拆入价为7.4375/7.3125。根据拆入价和拆出价的不同,计算: (1)按照即期汇率计算3个月远期美元兑日元的买入价和卖出价。 (2)如果银行想在买入价和卖出价上各自有2个点的利润,买入价和卖出价应报多少?

范围外汇远期合约

汇出汇款

结合以上分析,试论证外汇期货市场与外汇远期市场之间存在联动性。

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