股票的当前市场价格为100元，没有红利，股票价格的年波动率为10%，无风险连续复利为6%，该股票2个月的欧式看跌期权的执行价格为100元，求该期权的价值。
A. 1.21
B. 0.98
C. 1.19
D. 0.87
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如果股票的远期价格大于股票欧式期权的执行价格，则欧式看涨期权的价格大于欧式看跌期权的价格。
A. 对
B. 错
对于同一个标的资产，如果执行价格相同，则欧式看涨期权的价格总是大于欧式看跌期权的价格。
A. 对
B. 错
对于美式期权，欧式期权的平价关系仍然成立。
A. 对
B. 错
投资者在支付2元以后，可以在12月30日以110元的价格购买股票。如果在期权的到期日，股票的市场价格为101元，则
A. 期权的回收为9元
B. 期权的回收为0元
C. 期权的盈亏为7元
D. 期权的盈亏为-2元
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