已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
查看答案
互换具有的特点包括
A. 约定双方在未来确定的时间点交换现金流
B. 是多个远期协议的组合
C. 即可用于规避汇率风险，又可用于管理不同币种的利率风险
D. 可以降低资金成本，发挥比较优势
当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时，会导致定价偏差的因素包括
A. 标的资产价格分布并不完全符合对数正态分布
B. 随着到期日临近，债券价格波动率会逐步减小
C. 随着到期日临近，债券价格会趋于面值
D. 债券交易无法连续进行
系统风险的来源一般包括
A. 市场风险
B. 利率风险
C. 通货膨胀风险
D. 违约风险
下列说法中，不正确的有
A. 维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人账户的一定数量的资金
B. 维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知
C. 期货交易中的保证金只能用现金支付
D. 所有的期货合约都要求同样多的保证金
微信支付 
支付宝支付