题目内容

核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估的是（）。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

趋势外推法的趋势模型包括（）。

价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险是套利交易的（）。

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：
那么，组合P的期望收益和方差为（）。

（）是我国进行宏观管理的最高机构。