超星 - 项目八练习 - 查题吧

单选题

3月3日.某交易者在国内市场买入10手5月铜期货合妁,同时卖出10手7月铜期货合約,价格分別カ35800元/吨和36600元/吨，3月9日,该交易者対上述合約全部対冲平仓。5月和7月合約平仓分別カ36800元/吨和37100元/吨。该套利交易()元。(不汁手峡費等裴用)

A. 亏损25000
B. 盈利25000
C. 盈利50000
D. 亏损50000

单选题

假设某期货品种每个月的持仓成本为50—60元/吨，期货交易手续费2元/吨，某交易者打算利用该期货品种进行期现套利，若在正向市场，一个月到期的期货合约与现货的价差（），则适合进行卖出现货买入期货操作。（假定现货充足）

A. 大于62元/吨
B. 大于48元/吨
C. 大于48元/吨，小于62元/吨
D. 小于48元/吨

单选题

某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁远到制定交割库的多有费用总和为160—190元/吨。则该日白糖期货套利的盈利空间为（）（不考虑交易费用）

A. 30—110元/吨
B. 140—300元/吨
C. 110—140元/吨
D. 30—300元/吨

单选题

假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率5%。按单利计，1年期美元对人民币远期汇率的理论价格约为（）

A. 6.5123
B. 6.0841
C. 6.3262
D. 6.3226

单选题

假设英镑兑美元的即汇率为1.5823，30天远期汇率为1.5883。这表明英镑兑美元的30天远期汇率（）

A. 升水0.006美元
B. 升水0.006英镑
C. 贴水0.006英镑
D. 贴水0.006美元

单选题

某交易商以无本金交割外汇远期的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011假设6个月后美元兑人民币的即汇率为6.2101则交割时的现金流为（）（结果四舍五入）

A. 1499元人民币
B. 1449美元
C. 2105元人民币
D. 2105美元

单选题

假设某美国投资者预期未来一段时间内，CME日元期货合约的近月合约价格涨幅会大于远月合约的价格涨幅，则该投资者应该进行（）

A. 牛市套利
B. 熊市套利
C. 卖出套利
D. 买入套利

单选题

假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和6.1000，交易者卖出200手6月合约，同时买入200手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和6.0990，交易者同时将上述合约平仓，则交交易者（）（合约规模为10万美元/手）

A. 盈利50000美元
B. 盈利30000元人民币
C. 亏损50000美元
D. 亏损30000元人民币

单选题

在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）

A. 预期基差会缩小
B. 预期基差波幅收窄
C. 预期基差会扩大
D. 预期基差波幅扩大

单选题

9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最合适采取的套利交易策略是（）。（不考虑交易费用）

A. 卖出10月份合约
B. 买入9月份合约
C. 卖出9月份合约同时买入10月份合约
D. 买入9月份合约卖出10月份合约

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