题目内容

一个投资组合的标准差：

A. 是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
B. 是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
C. 肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D. 可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小

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以下关于非系统性风险的表述中，哪个是正确的（）

A. 投资者可以消除非系统性风险
B. β系数衡量一类证券的非系统性风险
C. 投资者因为承受非系统性风险而得到额外收益
D. 当投资者承受的非系统性风险大于市场平均水平时，该投资者额外收益

以下哪个选项可以衡量系统性风险的大小（）

A. 几何平均回报率
B. 贝塔系数
C. 标准差
D. 期望回报率

风险溢价时如何计算的（）

A. 将无风险收益率与通货膨胀率相加
B. 用期望收益率减去无风险收益率
C. 用无风险收益率乘上证券的β
D. 将无风险收益率与市场收益率相加

一项投资，在经济萧条的情况下（概率为45%）的回报率时13%，在经济繁荣情况下（概率为5%）的回报率是-4%，在经济处于普通状态下的回报率是6%。这项投资的期望回报率是多少？（）

A. 9.28%
B. 8.74%
C. 8.65%
D. 8.525