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5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元 /吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元

A. 1000
B. 2000
C. 1500
D. 150

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假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）

A. 1537点
B. 1486.47点
C. 1486.13点
D. 1457.03点

某投资者在CBOT市场发现三月和五月的玉米期货间的价差呈现过大的现象,他应该( )以获利。

A. 买进三月玉米期货,卖出五月的玉米期货
B. 卖出三月玉米期货,买进五月的玉米期货
C. 同时买进三月和五月的玉米期货
D. 同时卖出三月和五月的玉米期货

在正向市场上进行牛市套利时,下列说法正确的是( )。

A. 牛市套利的损失相对有限
B. 牛市套利的获利相对有限
C. 牛市套利的损失和获利都有限
D. 实际上是买入套利

套利行为对期货市场流动性的影响是( )。

A. 提高市场
B. 降低市场流动性
C. 视具体套利方法而定
D. 两者没有相关性