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在正向市场上进行牛市套利时,下列说法正确的是( )。

A. 牛市套利的损失相对有限
B. 牛市套利的获利相对有限
C. 牛市套利的损失和获利都有限
D. 实际上是买入套利

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套利行为对期货市场流动性的影响是( )。

A. 提高市场
B. 降低市场流动性
C. 视具体套利方法而定
D. 两者没有相关性

某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定,1手=5吨,试推算7月30的11月份铜合约价格()。

A. 17610元/吨
B. 17620元/吨
C. 17630元/吨
D. 17640元/吨

6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约,该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应,此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。

A. 15214
B. 752000
C. 753856
D. 754933

市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当现货指数为1200点时,3个月后期货指数理论上是( )

A. 1220
B. 1224
C. 1232
D. 1240