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某一揽子股票组合与道琼斯指数构成完全对应，其当前市场价值为 75 万美元，且预计一个月后可收到 5000 美元现金红利。此时，市场利率为 6%，道琼斯指数为15000 点，三个月后交割的 E-mini 道琼斯指数期货为 15200 点。（E-mini 道琼斯指数期货合约的乘数为 5 美元）交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出 10 张 E-mini 道琼斯指数期货合约。三个月后，该交易者将 E-mini 道琼斯指数期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）美元（不考虑交易费用）
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5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约； 成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元 /吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）
某投资者在CBOT市场发现三月和五月的玉米期货间的价差呈现过大的现象,他应该( )以获利。
在正向市场上进行牛市套利时,下列说法正确的是( )。
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