以下不属于战术资产配置周期的是()。

A. 月
B. 季度
C. 半年
D. 5年

关于战略资产配置与战术资产配置说法错误的是()。

A. 战略资产配置英文缩写为SAA
B. 战略资产配置方式重在长期回报,往往忽略短期波动
C. 战术资产配置英文缩写为TAA
D. 战术资产配置的调整需要根据实际情况的改变重新预测不同资产类别的预期收益情况,同时要再次估计投资者的风险承受能力或投资目标是否发生了变化

在()的证券市场上,根据以往价格、交易量等历史信息来预测未来证券价格走势的技术分析是徒劳的。

A. 无效
B. 强有效
C. 半强有效
D. 弱有效

与证券有关的所有信息,包括公开和未公开信息都充分及时地反映到证券价格中,不管使用任何投资分析方法,除了偶尔的运气,都不能连续获利的证券市场形式是()。

A. 无效市场
B. 强有效市场
C. 半强有效市场
D. 弱有效市场

跟踪偏离度的计算公式为()。

A. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
B. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
C. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
D. 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

股票投资组合构建的自上而下法所指顺序为()。

A. 宏观-个股-行业
B. 行业-个股-宏观
C. 宏观-行业-个股
D. 行业-宏观-个股

下列选项中适用于债券基金的业绩比较基准的是()。

A. 上证综指收益率×85%+上证国债企业指数×15%
B. 中证500指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20%
C. 中债新综合指数收益×80%+上证180指数收益率×20%
D. 创业板指数收益率×60%+中小板指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×20%

无风险资产与市场投资组合的连线,形成了新的有效前沿,被称为()。

A. 无差异曲线
B. 证券市场线
C. 资本市场线
D. 资产配置线

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为____。A.6%B.7%C.5%D.8%

关于主动投资策略与被动投资策略的说法错误的是()。

A. 主动策略试图通过选择资产来跑赢市场
B. 被动策略认为市场是定价有效,应该复制市场基准的收益与风险
C. 主动投资与被动投资是完全对立的
D. 主动策略投资者选择什么策略完全取决于其对市场有效性及有效程度的判断