超星 - （章节测验）资产组合的风险与收益 - 查题吧

单选题

某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合,它们的β系数分别为2.0,1.0和0.5,它们在证券组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。这种证券组合的β系数为( )

A.1
B.1.2
C.1.55
D. 无法确定

单选题

接1题,这种证券组合的风险报酬率为( )

A.5.8%
B.1.2%
C.1.55%
D.6.2%

单选题

接1、2题,这种证券组合的必要收益率为( )

A.15.8%
B.11.2%
C.11.55%
D.16.2%

单选题

国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%。市场组合的风险报酬率为( )。

A.8%
B.16%
C.6%
D.3%

单选题

接4题,β值为1.5时的必要报酬率为( )

A.16%
B.20%
C.10%
D.15.2%

单选题

接4题,如果一项投资计划的β值为0.8,期望报酬率为9.8%,判断是否应当进行投资( )

A.应当
B.不应当

单选题

接4题,如果某只股票的必要报酬率为11.2%,计算其β值( )

A.0.5
B.1
C.0.9
D.1.2

单选题

无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬率为10%,某种股票的β系数为1.5,则该股票的必要报酬率为( )。

A. 12%
B. 16%
C. 14%
D. 7.5%

单选题

如果向一只β=1的投资组合中加入一只β>1的股票,则下列说法中正确的是( )。

A. 投资组合的β值上升,风险下降
B. 投资组合的β值和风险都上升
C. 投资组合的β值下降,风险上升
D. 投资组合的β值和风险都下降

多选题

下列关于β系数的说法中正确的有( )。

A. β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B. 证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占的比重
C. 当β=0.5,则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D. 当β=2,则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
E. 系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布

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