题目内容

如果向一只β=1的投资组合中加入一只β>1的股票,则下列说法中正确的是( )。

A. 投资组合的β值上升,风险下降
B. 投资组合的β值和风险都上升
C. 投资组合的β值下降,风险上升
D. 投资组合的β值和风险都下降

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下列关于β系数的说法中正确的有( )。

A. β系数度量了股票相对于平均股票的波动程度
B. 证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均,权数为各种股票在证券组合中所占的比重
C. 当β=0.5,则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D. 当β=2,则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
E. 系数一般不需投资者自己计算,而由一些投资服务机构定期计算并公布

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