超星 - 第九章课后作业 - 查题吧

单选题

下列不属于信用风险管理的主要措施的是()。

A. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
B. 建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
C. 建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理
D. 加强对场外交易的监控

单选题

()在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

A. 事前风险测度
B. 事后风险测度
C. 下行风险
D. 风险价值

单选题

下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?()

A. 波动率
B. 下行风险标准差
C. 回撤
D. 期望收益

单选题

证券投资组合p的收益率的标准差为0.7,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。

A. 0.4
B. 0.65
C. 1.4
D. 1.53

单选题

如果某基金的贝塔系数()1,说明该基金是一只稳定或防御型基金。

A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 远远小于

单选题

下列关于债券基金利率风险,说法错误的是()。

A. 债券的价格与市场利率呈反向变动
B. 债券基金久期越长,净值随利率的波动幅度就越大
C. 通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响
D. 市场利率上升时,大部分债券价格则会上升

单选题

如果某债券基金的久期是8年,那么,当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值将()。

A. 增加1%
B. 减少1%
C. 增加8%
D. 减少10%

单选题

下列关于货币基金风险,说法错误的是()。

A. 低风险和高流动性是货币市场基金的主要特征
B. 货币市场基金财务杠杆的运用程度越低,风险越大
C. 货币基金面临利率风险、信用风险、流动性风险
D. 货币基金的风险较低并不意味着货币基金没有投资风险

单选题

下列哪项不是用以反映货币市场基金风险的指标?()

A. 投资组合平均剩余期限
B. 融资回购比例
C. 浮动利率债券投资情况
D. 股票与债券的配置比例

单选题

当投资境外的市场时,基金面临最大的风险是()。

A. 利率风险
B. 汇率风险
C. 购买力风险
D. 经济周期性波动风险

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