题目内容

()在风险发生前,衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

A. 事前风险测度
B. 事后风险测度
C. 下行风险
D. 风险价值

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下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?()

A. 波动率
B. 下行风险标准差
C. 回撤
D. 期望收益

证券投资组合p的收益率的标准差为0.7,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为()。

A. 0.4
B. 0.65
C. 1.4
D. 1.53

如果某基金的贝塔系数()1,说明该基金是一只稳定或防御型基金。

A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 远远小于

下列关于债券基金利率风险,说法错误的是()。

A. 债券的价格与市场利率呈反向变动
B. 债券基金久期越长,净值随利率的波动幅度就越大
C. 通常用久期乘以利率变化来衡量利率变动对债券基金净值的影响
D. 市场利率上升时,大部分债券价格则会上升