题目内容
以下2年期的定息对浮息复合互换的价值是多少？互换本金是1亿美元，支付为每半年进行一次。互换是收取固定利率而支付浮动利率。固定利率是8％并按8．3％复利(均为每半年复利一次)。浮动利率为LIBOR加上10个基点并按LIBOR加上20个基点的利率复利。LIBOR零息曲线呈水平状，利率为8％，按半年复利。
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(2008年考试真题)资本证券是指与()直接有关的活动而产生的证券。
如果股票价格具有均值回归性或服从一个路径依赖的过程，那么市场将不会是有效的。为什么当短期利率具有这些性质时，市场仍可以是有效的？
利用布莱克模型来计算一个4年期、标的资产为5年期债券的欧式看涨期权价格。5年期债券的现金价格为105美元，与5年期债券具有同样息票率的4年期债券的现金价格为102美元，期权执行价格为100美元，4年期无风险利率为每年10％(连续复利)，债券价格在4年后的波动率为每年2％。
某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低？解释你的答案。
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