题目内容

美元／英镑汇率波动率的最新估计为每天0．6％，在昨天下午4点，美元／英镑汇率为1．500 0。在EWMA模型中参数λ为0．9。假定在今天下午4点时汇率为1．495 0。这时应该如何更新对汇率日波动率的估计？

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

解释为什么蒙特卡罗模拟法不能容易地用于美式衍生产品的定价。

列举产后缺乳的原因

采用指数加权移动平均模型及GARCH(1，1)模型对波动率进行更新的不同之处是什么？

假定S&P 500在昨天交易结束时为1 040，同时指数的波动率估计值为每天1％。G．ARCH(1，1)模型中的参数为ω=0．000 002，α=0．06及β=0．92。如果在今天交易结束时指数为1 060，今天新的波动率估计为多少？