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解释为什么蒙特卡罗模拟法不能容易地用于美式衍生产品的定价。

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列举产后缺乳的原因

采用指数加权移动平均模型及GARCH(1，1)模型对波动率进行更新的不同之处是什么？

假定S&P 500在昨天交易结束时为1 040，同时指数的波动率估计值为每天1％。G．ARCH(1，1)模型中的参数为ω=0．000 002，α=0．06及β=0．92。如果在今天交易结束时指数为1 060，今天新的波动率估计为多少？

假定某金融机构与交易对手X之间有一个与英镑利率有关的利率互换交易，同时与交易对手Y之间有一个方向完全相反但其他变量完全一致的利率互换交易。以下观点中哪些是正确的？哪些是错误的？ (a)违约费用的总贴现值等于与X交易的违约费用的总贴现值加上与Y交易的违约费用的总贴现值。 (b)在1年内，两交易迭加的预期风险暴露头寸等于与X交易的预期风险暴露头寸加上与Y交易的预期风险暴露头寸。 (c)在1年内，两交易迭加以后风险暴露头寸的95％置信区间的上限等于与X交易的风险暴露头寸的95％置信区间上限加上与Y交易的风险暴露头寸的95％置信区间上限。解释你的答案。