题目内容
假定某金融机构与交易对手X之间有一个与英镑利率有关的利率互换交易,同时与交易对手Y之间有一个方向完全相反但其他变量完全一致的利率互换交易。以下观点中哪些是正确的?哪些是错误的? (a)违约费用的总贴现值等于与X交易的违约费用的总贴现值加上与Y交易的违约费用的总贴现值。 (b)在1年内,两交易迭加的预期风险暴露头寸等于与X交易的预期风险暴露头寸加上与Y交易的预期风险暴露头寸。 (c)在1年内,两交易迭加以后风险暴露头寸的95%置信区间的上限等于与X交易的风险暴露头寸的95%置信区间上限加上与Y交易的风险暴露头寸的95%置信区间上限。解释你的答案。
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