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请简述乳房的自我检测方法。

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假定某公司的资产组合中含有股票、债券、外汇及商品，资产组合中不合衍生产品。解释以下两种计算VaR的方法的假设：(a)线性模型，(b)历史模拟法。

解释当采用树形结构来对美式期权定价时，如何应用控制变量技术？

考虑一个期权，其最终收益等于股票最终价格与期权期限内股票平均价格的差额。这一期权能否利用二叉树来定价？解释你的答案。

假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0．06％，6个月期零息美元债券的日波动率为0．05％。上述两种债券收益率的相关系数为0．8。当前的汇率为1．53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99％的VaR为多少？在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5％，这里的利率为连续复利。