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假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0．06％，6个月期零息美元债券的日波动率为0．05％。上述两种债券收益率的相关系数为0．8。当前的汇率为1．53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99％的VaR为多少？在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5％，这里的利率为连续复利。

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“对于支付股息的股票，股价的树形不重合；但从股价中减去未来股息的贴现值后，其树形重合。”解释这一观点。