题目内容

假定某交易组合由价值为100 000美元的资产A与价值为100 000美元的资产B组成。假定两项资产的日波动率均为1%,两项资产收益的相关系数为0.3。该交易组合5天展望期的99%VaR为多少?

查看答案
更多问题

当利用模型构建法来计算VaR时,描述3种处理利率产品的不同方法。当采用历史模拟法时,你将如何处理利率产品?

“对于支付股息的股票,股价的树形不重合;但从股价中减去未来股息的贴现值后,其树形重合。”解释这一观点。

2、项目A、B、C的现金流量如下表所示。请计算每个项目的回收期以及净现值(假设贴现率为10%)。如果项目A和项目B是互斥的项目,而项目C是独立项目,那么请使用
2)净现值法选择哪个项目或者哪种项目组合最优?

当采用树形方法时,如何应用控制变量技术来提高美式期权的Delta估计精度?

答案查题题库