题目内容

下表列举了某银行在预测期内的存款额、其法定准备率以及要提取的流动性资金比例。
某银行负债与法定准备率、提取流动性资金比率单位：百万元
各项负债余额法定准备率法定准备额提取流动性资金比例
利率敏感资金3008%2495%
不稳定性资金2505%12.530%
稳定性资金4003%1215%
新增贷款12100%
试计算该银行的流动性需求。

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某银行拥有资产200亿元，红利分配比率为40%，实收资本为8亿元，留存盈余为8亿元。该银行的资产增长率平均为8%，则资产收益率至少为多少？

某银行于1999年8月24日向凯丰公司发放贷款900万，期限为1年;由好运来公司提供连带责任保证，保证期限为2年。借款期间，凯丰公司分立为华丰公司和华纳公司。根据分立协议，全部900万元的贷款及利息由分立后的企业各承担二分之一。贷款银行虽然知悉企业分立的整个过程，但对上述债务处理方案未出具书面意见。借款到期后，华丰公司归还了450万贷款本金及利息，而华纳公司却分文未还。因华纳公司一直拒绝签收银行催收通知书，2002年11月27日，贷款公司对华纳进行了公证催收。2002年11月27日，好运来公司签收了担保人履行责任通知书。因贷款无望协商收回，2003年2月2日，贷款银行将华丰公司、华纳公司和好运来公司列为共同被告起诉到法院，要求法院令三家公司清偿借款。华丰公司、华纳公司认为贷款银行的起诉已经超过了诉讼时效，好运来公司也认为贷款银行未在保证期间和保证合同的诉讼时效内主张权利，因此，三家公司均抗辩不承担偿还责任。
华丰公司认为自己公司已经按约足额及时地归还了借款本息，不应该再代华纳公司承担偿还责任，贷款银行没有道理更没有法律依据要求华丰公司代华纳公司偿还本金及利息。
华纳公司认为代贷款银行在贷款管理方面存在着严重的失察问题，贷款银行的起诉已经超过了诉讼时效，法院不应受理。
好运来公司则认为贷款银行未在保证期间和保证合同的诉讼时效内主张权利，因此，好运来公司抗辩不承担偿还责任。试回答下列问题：
1.本案例中华丰公司、华纳公司、好运来公司是否应该对原债务承担偿还责任？
2.本案给了我们那些启示？

银行有两种债券可以选择：一种是应税债券，名义收益率为10%，另一种免税债券的名义收益率为8%，银行的所得税率为34%，银行应选择哪种债券投资？

假设上例中该银行签订了所有的资产项目合约之后，市场利率上升了1个百分点，计算各项资产和负债的市场价值，持续期，然后计算加权平均的资产负债持续期及持续期缺口。
正确答案：1.商业贷款持续期=2.65(年)国库券持续期=5.79(年)。总资产持续期=3.05(年)大额可转让定期存单持续期=3.49年，总负债持续期=2.08(年)，总持续期缺口=1.14(年)，持续期缺口不为0，在利率变动时，银行总资产和总负债的市场价值变动幅度不一样，从而使银行面临着市场价值因利率变动而变动的风险。2.市场利率上升1个百分点时，商业贷款市场价值=684(亿元)
国库券市场价值=189(亿元)
定期存款市场价值=515(亿元)
大额可转让定期存单市场价值=387(亿元)
资产市场价值=973(亿元)
负债市场价值=902(亿元)
股本=71(亿元)
商业贷款持续期=2.67(年)
国库券持续期=5.89(年)
定期存款持续期=1(年)
大额可转让定期存单持续期=3.48(年)
总资产持续期=3(年)
总负债持续期=2.06(年)
持续期缺口=1.06(年)
3.利率变动对银行净利收入的影响
假设某银行的资产负债表如下：
资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)
利率敏感15001217009
固定利率1200159008
不计息800700
200(股东权益)
合计35003500
试回答下列问题：
1.请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。
2.如果短期利率都上升了2个百分点，请计算银行的净利息收入，并与1.进行比较，说明利率变动对银行净利息收入的影响。
3.如果银行总的资产负债规模不变，资产收益率和负债成本率也不变，只对资产的结构进行调整，利率敏感资产增加了300万元，固定利率的资产减少了300万元，请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。在该资产负债结构下，如果利率上升了2个百分点，净利息收入有何变化？